风口上的“量化基金”,到底在说公募还是私募?

2021-11-29 14:34 理财投资网

  11月26日,A股市场震荡持续,截至收盘,上证指数全天微跌0.56%。值得一提的是,沪深两市成交额,连续4个交易日下滑。

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  联想到近期头部量化基金的频繁动作,成交量的萎缩,难道又与量化基金有关?那么,市场在吐槽量化基金时,究竟是在说公募,还是私募?

  // 量化基金的“影响力”//

  今年9月1日,A股沪深两市成交额一度突破1.7万亿,量化基金也一举被推上风口浪尖。

  风口上的“量化基金”,到底在说公募还是私募?

  图片来源:网络

  11月23日晚间,南华基金副总经理在其微博“明德杂谈”上表示:“晶澳科技(行情002459,诊股)盘中差点跌停,公司基本面并无任何利空,这是典型的高频量化资金割韭菜的案例,几个高频量化盘踞的营业部外加套着深股通马甲的高频量化资金凌厉收割,里面的长期资金只能跺脚骂娘了,如此走势已不是第一次上演。高频量化不除,市场再无宁日。”随后相关微博已被删除。

  风口上的“量化基金”,到底在说公募还是私募?

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  虽然来自业内的观点认为,量化助推行情的说法存在偏颇。不过,量化基金对市场的影响力已开始受到业内重视。

// 多家百亿量化私募宣布封盘 //

  11月25日,头部量化私募幻方量化发布通知,即日起免除所有已发行人民币基金的赎回费用。

  风口上的“量化基金”,到底在说公募还是私募?

  早在11月15日,幻方量化发布公告称,公司自即日起暂停旗下全部产品的申购(含追加),已有产品的固定开放日赎回业务不受影响。

  风口上的“量化基金”,到底在说公募还是私募?

  对于暂停申购原因,幻方量化内部人士表示,暂停申购乃正常操作,“规模继续增长,不如停下来在这个规模基础上专注研发好的策略,改善业绩。”至于未来开放申购时机,该公司认为需要综合考虑策略、业绩和市场等多方面因素,再做具体决定。

  据了解,近期已有多家百亿量化私募宣布封盘旗下产品。

  10月21日,规模超600亿的量化私募灵均投资也发布公告称,经审慎考虑,决定自2021年11月1日起,暂停中证500指数增强策略产品的募集,存续产品不再接受申购。

  对此,灵均投资回应称,本次针对500指增策略封盘旨在为投资者更好服务,更好地保障现有投资人利益。

// 公募量化PK私募量化 //

  令人好奇的是,多家私募量化在封盘,为何不见公募量化有动静?

  看完统计数据后,答案或许一目了然。

  1、规模

  据统计,截至11月25日,公募量化基金372只(初始基金),规模合计约2603.49亿元。其中,汇添富、易方达两家规模较大,均不到300亿元。

  目前,私募量化百亿级公司26家,同时私募市场量化管理的资产总规模超过了1万亿元。

  2、收益

  以对冲策略为例,一款普通的私募产品“安进13期壹心对冲1号”和公募代表性产品“海富通阿尔法对冲”相比,收益差距显而易见。

  风口上的“量化基金”,到底在说公募还是私募?

  再以中证500指数增强为例,一款普通的私募产品“达仁中证500指数增强1号”和几乎同期成立的公募产品“方正富邦中证500指数增强A”、“招商中证500等权重指数增强A”。

  风口上的“量化基金”,到底在说公募还是私募?

  当然,公募量化与私募量化间的差距不限于上述原因。

  综合来看,对A股市场影响更大的是私募量化,但具体对市场起了多大影响,难以“量化”。

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